Indicador Híbrido De Divisas

RSI y estocástico MTF indicador de tablero híbrido Registrado Jul 2013 Estado: Quantum Cosecante Daredevil 508 Mensajes Los ajustes bool son grandes. Tener un poco de problemas para ver el cuadro de embargo. Estoy usando un monitor 28quot y es un poco difícil. Creo que va a tomar un tiempo para analizar realmente. Me gusta la fuente de datos y la capacidad de programación. Realmente genial. Soy la comprensión de la mayoría de los ajustes también, así que creo que puedo lograr que se ajuste a mis gustos. No estoy seguro sobre el tamaño de la caja sin embargo. Voy a trabajar en la colocación a la derecha, por encima de mi C-Meter, por lo que es limpia a partir de las velas. ¿Sabe usted la línea para ajustar el tamaño de la tabla Usted tiene una gran cantidad de código y que, obviamente, era mucho trabajo, por lo bien hecho, y gracias por compartir. Ha habido muchos momentos en los que desea disponer de una herramienta tan simple hecho de tener algunos problemas para verlo, pero es totalmente nuevo para mí. El éxito comercial requiere compromiso con el proceso, no las pepitas. Usuario desde el año 2015 Jul Status: Miembro Mensajes 27 Los ajustes bool son grandes. Tener un poco de problemas para ver el cuadro de embargo. Estoy usando un monitor 28quot y es un poco difícil. Creo que va a tomar un tiempo para analizar realmente. Me gusta la fuente de datos y la capacidad de programación. Realmente genial. Soy la comprensión de la mayoría de los ajustes también, así que creo que puedo lograr que se ajuste a mis gustos. No estoy seguro sobre el tamaño de la caja sin embargo. Voy a trabajar en la colocación a la derecha, por encima de mi C-Meter, por lo que es limpia a partir de las velas. ¿Sabe usted la línea para ajustar el tamaño de la tabla Usted tiene una gran cantidad de código. Usted tendrá un montón de trabajo Todo este código como se debe cambiar: ObjectSet (IndiNamequotCOMBORsiStoch90D1quot, OBJPROPXDISTANCE, xDISTANCIA 15) // - 15 ObjectSet (IndiNamequotCOMBORsiStoch90D1quot, OBJPROPYDISTANCE, YDistance 255 YShift) // ObjectSetText (IndiNamequotCOMBORsiStoch90D1quot, quotnquot, 9, quotWingdingsquot, Col) 9 es el tamaño de fuente. Cambie esto a 10 o más, y luego cambiar setings para xDISTANCIA y YDistance Tendrá mucho trabajo Todo este código como se debe cambiar: ObjectSet (IndiNamequotCOMBORsiStoch90D1quot, OBJPROPXDISTANCE, XDistance15) // - 15 ObjectSet (IndiNamequotCOMBORsiStoch90D1quot, OBJPROPYDISTANCE, YDistance255YShift) // ObjectSetText (IndiNamequotCOMBORsiStoch90D1quot, quotnquot, 9, quotWingdingsquot, Col) 9 es el tamaño de fuente. Cambiarlo a 10 o más, y luego cambiar setings para xDISTANCIA y YDistance gracias por compartir. Mis viejos ojos no están funcionando como antes. Puede ser que necesite para experimentar lo que es más grande, así que gracias por ayudarme a encontrar el código. El éxito comercial requiere compromiso con el proceso, no el Renko revisión pips. Hybrid Ahora hemos abordado actualmente Bares fundamentales Renko, así como la forma de suministrar ahora hemos observado los beneficios que se pueden encontrar, por ejemplo, mucho mejor, registros mucho más regular, solución gráficos búsqueda, así como las paradas ajustados. Vainilla Renko es preferible bares dependientes de época con respecto a mi de compras personales y venta, sin embargo, sin embargo, no tiene probablemente los aspectos más esenciales de la compra y venta: queremos un verdadero superior, así como un bajo coste de cada club (especialmente en lo que respecta de pivotes), así como queremos que el club que proporcionará la mayor parte de la señal de suavizado como le sea posible. El actual híbrido Renko Club es en realidad una señal de 3 ª parte obtenible a pesar de compañeros de Ninja con los inversores. Clic aquí para descargar una nueva herramienta de comercio y Estrategia de forma gratuita durante mi último publicar Dimitris presentado dentro de los comentarios: ser realmente cautelosos si utiliza promedios de marchas o incluso coincidir indicaciones adicionales junto con Renkos. El eje horizontal periodo isn8217t real significa otra cosa dont realmente funciona no es realmente poco comunes que consiguen 3 piedras dentro de los 30 minutos después de los cuales 6 piedras dentro de un momento, como resultado del cambio de gran nitidez. Simplemente estén familiarizados con este engaño Renkos particular. Nos can8217t coincidimos mucho más con ningún club EXACTA más alto o incluso reducida hasta qué punto pueden todos estar preparado para obtener una lectura precisa a través a través de alguna cosa porque fácil como un desplazamiento típico de un conjunto mucho peor, sin precisión reducida exactamente donde si el cese realmente llegar a ser. Porque todo el mundo sabe, en el caso de que el cese es en realidad así restringido somos capaces de ser estudiado distancia prematuramente. Haga clic en el gráfico de evaluación con el fin de ampliar la evaluación de la I8217m Ninja Inversor Renko de roca grande convencional utilizando el signo Stockroom Mean Club. Moving Promedio crossover amp Momentum análisis técnico de la divisa abarca el uso de algunos de una serie de indicadores, incluyendo indicadores de impulso. En este curso, vamos a aprender cómo las medias móviles pueden adaptarse para servir como indicadores de impulso, así como el marcado soporte móvil y la resistencia. Con el análisis técnico de divisas, podemos trazar varios promedios móviles de diferentes intervalos de tiempo en nuestras cartas, y puede crear un indicador de momento híbrido, el cruce de media móvil. Vamos a revisar los dos tipos de cruces del promedio móvil. El primer tipo de movimiento cruce de media es una línea de precios sobre o debajo de una media móvil. El segundo tipo de movimiento de cruce promedio es una menor duración media móvil de cruce más de un averags más largos, se mueven más lentamente. Utilizando el análisis técnico de divisas, vamos a aprender en qué condiciones las señales de un crossover promedio móvil de un posible impulso y la tendencia al cambio. Por último, vamos a hablar de indicadores de impulso. Estos son utilizados por los comerciantes de divisas, por lo general para resolver ciertos tipos de dilemas comerciante comunes que otros tipos de apoyo / indicadores de resistencia puedo responder. También dan a los operadores una mejor idea del precio a futuro movements. Hybrid red neuronal de Stop-and-inversa Estrategias para la divisa por las redes neuronales Michael R. Bryant se han utilizado en los sistemas de comercio durante muchos años con diferentes grados de éxito. Su atracción principal es que su estructura no lineal es más capaz de capturar las complejidades de movimiento de precios que las reglas de comercio estándar, basados ​​en indicadores. Una de las críticas ha sido que las estrategias comerciales basadas en redes neuronales tienden a ser sobre-ajuste y, por tanto, dont un buen desempeño en los nuevos datos. Una posible solución a este problema es combinar las redes neuronales con la lógica de la estrategia basada en reglas para crear un tipo híbrido de estrategia. Este artículo le mostrará cómo se puede hacer esto utilizando Adaptrade constructor. En particular, este artículo ilustrará la siguiente: la lógica basada en reglas La combinación de redes neuronales y para el comercio entradas serán utilizó un enfoque basado en datos de tres segmentos, con el tercer segmento utiliza para validar las estrategias finales. Se mostrará el código de estrategia resultante tanto para MetaTrader 4 y TradeStation, y se demostró que los resultados de la validación son positivos para cada plataforma. Redes Neuronales como entrada del comercio Filtros Matemáticamente, una red neural es una combinación no lineal de una o más entradas ponderadas que genera uno o más valores de salida. Para el comercio, una red neuronal se utiliza generalmente en una de dos maneras: (1) como una predicción de movimiento del precio futuro, o (2) como un indicador o un filtro para el comercio. En este caso, se considerará su uso como indicador de un filtro o el comercio. Como un indicador, una red neuronal actúa como un filtro adicional o condición que debe cumplirse antes de que se puede entrar en un comercio. Las entradas a la red son típicamente otros indicadores técnicos, tales como cantidad de movimiento, procesos estocásticos, ADX, medias móviles, y así sucesivamente, así como los precios y combinaciones de los anteriores. Las entradas se escalan y la red neural está diseñado de manera que la salida es un valor entre -1 y 1. Un método consiste en permitir una entrada de tiempo si la salida es mayor que o igual a un valor umbral, tal como 0,5, y una entrada corta si la salida es menor que o igual al negativo del umbral por ejemplo, -0.5. Esta condición se sumaría a las condiciones de entrada existentes. Por ejemplo, si hay una condición de entrada larga, tendría que ser verdad y la salida de red neuronal tendría que ser al menos igual al valor umbral para una entrada larga. Cuando la creación de una red neuronal, un comerciante sería típicamente responsable de la elección de los insumos y la topología de la red y para la red quottrainingquot, que determina los valores de los pesos óptimos. Como se muestra a continuación, Adaptrade Constructor realiza estos pasos automáticamente como parte del proceso de construcción de la evolución que el software se basa en. El uso de la red neuronal como un filtro de comercio permite que se puede combinar fácilmente con otras reglas para crear una estrategia de negociación híbrido, que combina las mejores características de los enfoques tradicionales, basadas en reglas con las ventajas de las redes neuronales. Como un simple ejemplo, Constructor podría combinar una regla de cruce de media móvil con una red neuronal de manera que una posición larga se toma cuando los cruces de media móvil rápida por encima de la media móvil lento y la salida de la red neuronal es igual o superior a su límite. Stop-and-inversa Estrategias de Trading Una estrategia de negociación de parada y marcha atrás es uno que siempre está en el mercado, ya sea larga o corta. En sentido estricto, quotstop-y-reversequot significa que se invierte el comercio cuando su orden de suspensión es golpeado. Sin embargo, lo uso como una abreviatura para cualquier estrategia de negociación que invierte de largo a corto o largo y así sucesivamente, de modo que usted está siempre en el mercado. Según esta definición, no es necesario que los pedidos para ser órdenes de parada. Se podía entrar y revertir el uso de las órdenes de mercado o limitar así. Su también no es necesario que cada lado utiliza la misma lógica o incluso el mismo tipo de orden. Por ejemplo, podría introducir larga (corta y salida) en una orden de parada y entrar en corto (y la salida de largo) en un orden de mercado, utilizando diferentes reglas y condiciones para cada entrada / salida. Este sería un ejemplo de una estrategia de parada y marcha atrás asimétrica. La ventaja principal de una estrategia de parada y marcha atrás es que al estar siempre en el mercado, que no se pierda ningún grandes movimientos. Otra ventaja es la simplicidad. Cuando hay reglas y condiciones para entrar y salir de las operaciones separadas, hay más complejidad y más que pueden ir mal. La combinación de entradas y salidas significa un menor número de decisiones oportuna tienen que hacerse, lo que puede significar un menor número de errores. Por otro lado, se puede argumentar que las mejores condiciones para salir de un comercio rara vez son las mismas que las relativas a la entrada en la dirección opuesta a la que entran y salen de los oficios son inherentemente decisiones separadas, por tanto, que deben emplear las reglas y la lógica separadas. Otro posible inconveniente de estar siempre en el mercado es que la estrategia será el comercio a través de cada brecha de apertura. Una gran brecha de apertura en contra de la posición puede significar una gran pérdida antes de que la estrategia es capaz de revertir. Las estrategias que entran y salen de forma más selectiva o que la salida al final del día puede reducir al mínimo el impacto de las brechas de apertura. Dado que el objetivo es construir una estrategia de divisas, MetaTrader 4 (MT4) es una opción obvia para la plataforma de operaciones MetaTrader 4 ya que está diseñado principalmente para la divisa y es ampliamente utilizado para el comercio de los mercados (véase, por ejemplo, MetaTrader vs. TradeStation : Un lenguaje de comparación). Sin embargo, en los últimos años, se ha centrado en TradeStation los mercados de divisas mucho más agresiva. En función de su volumen de operaciones y / o nivel de cuenta, su posible operar en los mercados de divisas a través TradeStation sin gastos de plataforma o el pago de comisiones. Según los informes, los diferenciales son apretados con generación de liquidez en los principales pares de divisas. Por estas razones, ambas plataformas fueron objeto de este proyecto. surgen varios problemas cuando la orientación de múltiples plataformas simultáneamente. En primer lugar, los datos pueden ser diferentes en diferentes plataformas, con diferencias en las zonas de tiempo, cotizaciones de precios de algunos bares, el volumen y los intervalos de fechas disponibles. Para suavizar estas diferencias, los datos se obtuvieron de ambas plataformas, y las estrategias se construyeron sobre ambas series de datos al mismo tiempo. Las mejores estrategias son, por tanto, los que trabajaron bien en ambas series de datos a pesar de las diferencias en los datos. Los ajustes de datos utilizados en Constructor se muestran a continuación en la Fig. 1. Como se puede deducir de la tabla de datos de mercado en la figura, el mercado de divisas euro / dólar fue blanco (EURUSD) con un tamaño de la barra de 4 horas (240 minutos). Otros tamaños de barras o mercados habrían servido tan bien. Yo sólo era capaz de obtener el máximo de datos a través de mi plataforma MT4 como lo indica el intervalo de tiempo se muestra en la Fig. 1 (serie de datos 2), por lo que se utilizó el mismo intervalo de fechas en la obtención de la serie de datos equivalente de TradeStation (serie de datos 1). 80 de los datos se utilizó para la construcción (combinado dentro de la muestra y quotout-de-samplequot), con 20 (06/20/14 a 02/10/15) reservar para su validación. 80 del original 80 a continuación, se estableció en quotin-samplequot con 20 conjunto de quotout de la muestra, quot como se muestra en la Fig. 1. La compra / venta se fijó en 5 puntos, y los costes de negociación de 6 o 60 pips por lote de tamaño completo (100.000 acciones) fueron asumidos por ida y vuelta. Ambas series de datos se incluyeron en la construcción, según lo indicado por las marcas de verificación en la columna de la izquierda de la tabla de datos de mercado. Figura 1. Configuración de los datos del mercado de la construcción de una estrategia de divisas para MetaTrader 4 y TradeStation. Otro problema potencial cuando la orientación de múltiples plataformas es que Builder está diseñado para duplicar la forma en que cada plataforma soportada calcula sus indicadores, lo que puede significar que los valores de los indicadores serán diferentes dependiendo de lo que se ha seleccionado la plataforma. Para evitar esta posible fuente de discrepancia, los indicadores que evalúan de forma diferente en MetaTrader 4 que en TradeStation se debe eliminar de la construcción, lo que significa que los siguientes indicadores deben evitarse: Todos los demás indicadores que están disponibles para ambas plataformas se calculan de la misma manera en ambas plataformas. TradeStation incluye todos los indicadores que están disponibles en el constructor, mientras que MetaTrader 4 no lo hace. Por lo tanto, para incluir sólo los indicadores que están disponibles en ambas plataformas, la plataforma MetaTrader 4 debe ser seleccionado como el tipo de código en el constructor. Que eliminará automáticamente los indicadores del conjunto de construcción que no están disponibles para MT4, que dejará a los indicadores que están disponibles en ambas plataformas. Además, ya que me di cuenta de las diferencias en los datos de volumen obtenidos de cada plataforma, quité todos los indicadores de volumen dependiente del conjunto de construcción. Por último, el indicador de tiempo-de-día se retiró debido a las diferencias en las zonas de tiempo entre los archivos de datos. En la Fig. 2, a continuación, la lista de indicadores utilizados en el conjunto de construcción se muestran clasificados por si o no el indicador fue considerado por el proceso de construcción (columna quotConsiderquot). Los indicadores extraídos de la consideración por las razones expuestas anteriormente se muestran en la parte superior de la lista. Los indicadores restantes, empezando por quotSimple Mov Avequot, eran parte del conjunto de construcción. Figura 2. selecciones de indicador en Constructor, que muestran los indicadores extraídos del conjunto de construcción. Las opciones de evaluación utilizados en el proceso de construcción se muestran en la Fig. 3. Como se ha expuesto, MetaTrader 4 fue seleccionado como la opción de salida código. Después de las estrategias se construyen en Constructor, cualquiera de las opciones de la pestaña Opciones de evaluación, incluyendo el tipo de código, se puede cambiar y las estrategias de re-evaluado, que también volverá a escribir el código en cualquier lenguaje seleccionado. Esta característica se utiliza para obtener el código de TradeStation para la estrategia final después de que las estrategias fueron construidos para MetaTrader 4. Figura 3. Opciones de evaluación en constructor de la estrategia de la divisa EURUSD. Para crear las estrategias de parada-y-inversa, todos los tipos de salida fueron retirados del conjunto de construcción, tal como se muestra a continuación en la figura. 4. Los tres tipos de órdenes de entrada - del mercado, detener y limitar - se dejaron como quotconsiderquot, lo que significa que el proceso de construcción podría considerar cualquiera de ellos durante el proceso de construcción. Figura 4. Tipos de órdenes seleccionadas en Builder para crear una estrategia de parada y marcha atrás. El software Builder genera automáticamente las condiciones lógicas basadas en reglas para la entrada y / o salida. Para añadir una red neuronal para la estrategia, su único necesario seleccionar la opción quotInclude una red neural en conditionsquot entrada en la pestaña Opciones de la Estrategia, como se muestra a continuación en la figura. 5. La configuración de red neural se dejaron a sus valores predeterminados. Como parte de la lógica de parada y marcha atrás, la opción Lados del mercado se fijó a largo / corto, y la opción de quotWait para la salida antes de entrar en la nueva era tradequot sin marcar. Este último es necesario para que el orden de entrada para salir de la posición actual de una inversión. Todos los demás valores se dejaron a los valores predeterminados. Figura 5. Opciones estratégicas seleccionadas en Builder para crear una estrategia híbrida usando ambas condiciones basadas en reglas y de la red neuronal. La naturaleza evolutiva del proceso de construcción en el constructor es guiado por el gimnasio. que se calcula a partir de los objetivos y las condiciones definidas en la pestaña Indicadores, como se muestra a continuación en la figura. 6. Los objetivos de construcción se mantienen simples: maximizar el beneficio neto y reducir al mínimo la complejidad, que se le dio un peso pequeño en relación con el beneficio neto. Se puso más énfasis en las condiciones de construcción, que incluyeron el coeficiente de correlación y la importancia de la calidad general de la estrategia, así como las barras de media en las operaciones y el número de operaciones. Inicialmente, sólo las barras de promedio en los oficios se incluyó como condición para la acumulación. Sin embargo, en algunas de las primeras compilaciones, el beneficio neto fue que se ve favorecida por la longitud del comercio, por lo que se añadió las operaciones relativas al número de métricas. El rango especificado para el número de operaciones (entre 209 y 418) es equivalente a longitudes comerciales de promedio entre 15 y 30 bares con base en el número de barras en el período de fabricación. Como resultado, la adición de esta métrica poner más énfasis en el objetivo de longitud comercio, lo que dio lugar a más miembros de la población con el rango deseado de longitudes comerciales. Figura 6. objetivos y condiciones de construcción del grupo en la pestaña Indicadores determinan cómo se calcula el gimnasio. Los quotConditions para la selección de Top Strategiesquot duplicar las condiciones de construcción, excepto que las estrategias principales se evaluaron las condiciones en todo el rango de datos (no incluyendo el segmento de validación, que es independiente), en lugar de sólo en el período de construcción, como es el caso para la construir condiciones. Las condiciones principales estrategias son utilizados por el programa para dejar de lado las estrategias que satisfagan todas las condiciones en una población separada. Los ajustes finales se realizan en la pestaña Opciones de construcción, tal como se muestra a continuación en la figura. 7. Las opciones más importantes son el tamaño de la población, el número de generaciones, y la opción de restablecer basado en el rendimiento quotout-de-samplequot. El tamaño de la población fue elegida para ser lo suficientemente grande como para obtener una buena diversidad en la población sin dejar de ser lo suficientemente pequeño como para construir en un plazo de tiempo razonable. El número de generaciones se basa en el tiempo que tomó durante unos pocos preliminar construye para que los resultados empiezan a converger. Figura 7. Las opciones de configuración incluyen el tamaño de la población, el número de generaciones, y opciones para restablecer la población en función del rendimiento quotout-de-samplequot. La opción de quotReset de fuera de la muestra (OOS) Performancequot se inicia el proceso de construcción más después del número especificado de generaciones si la condición especificada se cumple en este caso, la población se reinicia si el beneficio neto quotout-de-samplequot es menos de 20.000. Este valor se eligió basándose en las pruebas preliminares para ser un valor lo suficientemente alto que probablemente no sería alcanzado. Como resultado, el proceso de construcción se repitió cada 30 generaciones hasta que se detiene manualmente. Esta es una manera para que el programa a identificar estrategias basadas en las condiciones Top Estrategias de más de un período prolongado de tiempo. Periódicamente, la población de mayor Estrategias se puede comprobar y el proceso de construcción cancela cuando se encuentran las estrategias adecuadas. Nótese que he puesto quotout-de-samplequot entre comillas. Cuando se utiliza el período quotout-de-samplequot para restablecer la población de esta manera, el período quotout-de-samplequot ya no está realmente fuera de la muestra. Desde ese período está siendo utilizado para guiar el proceso de construcción, su eficacia parte del período dentro de la muestra. Es por eso que su recomendable dejar de lado un tercer segmento de validación, como se discutió anteriormente. Después de varias horas de procesamiento y un número de reconstrucciones automáticas, una estrategia adecuada se encontró en la población Top Strategies. Su curva de la equidad del comercio cerrado se muestra a continuación en la figura. 8. La curva de las acciones demuestra un rendimiento constante a través de ambos segmentos de datos con un número adecuado de oficios y esencialmente los mismos resultados más de las dos series de datos. Figura 8.-curva de la equidad del comercio cerrado para la parada y marcha atrás estrategia EURUSD. Para comprobar la estrategia durante el período de validación, los controles de fecha de la ficha Mercados (ver Fig. 1) se cambiaron a la fecha de finalización de los datos (2/11/2015), y la estrategia fue re-evaluado mediante la selección de la Evaluar comando del menú Estrategia de Constructor. Los resultados se muestran a continuación en la Fig. 9. Los resultados de la validación en el cuadro rojo demuestran que la estrategia levantó en los datos que no se utilizan durante el proceso de construcción. Figura 9.-curva de la equidad del comercio cerrado para la estrategia de parada y marcha atrás EURUSD, incluyendo el período de validación. El control final es ver cómo la estrategia de realizar en cada serie de datos por separado usando la opción de salida código para esa plataforma. Esto es necesario porque, como se explicó anteriormente, puede haber diferencias en los resultados dependiendo de (1) el tipo de código, y (2) la serie de datos. Tenemos que verificar que la configuración elegida minimizan estas diferencias, según lo previsto. Para poner a prueba la estrategia para MetaTrader 4, la serie de datos de TradeStation se anula la selección de la ficha mercados, y se volvió a evaluar la estrategia. Los resultados se muestran a continuación en la Fig. 10, que duplica la curva inferior en la figura. Figura 9. curva de las acciones 10.-comercio cerrado para la estrategia de parada y marcha atrás EURUSD, incluyendo el período de validación, para MetaTrader 4. Por último, para poner a prueba la estrategia para TradeStation, se seleccionó la serie de datos de TradeStation y la serie de MetaTrader 4 se anula la selección de la ficha mercados, la salida código se cambió para quotTradeStation, quot, y se volvió a evaluar la estrategia. Los resultados se muestran a continuación en la Fig. 11 y parece ser muy similar a la curva del medio de la figura. 9, como se esperaba. Figura 11.-curva de la equidad del comercio cerrado para la estrategia de parada y marcha atrás EURUSD, incluyendo el período de validación, para TradeStation. El código para ambas plataformas se proporciona a continuación en la Fig. 12. Haga clic en la imagen para abrir el archivo de código para la plataforma correspondiente. Evaluación del código revela que la parte basada en reglas de la estrategia utiliza diferentes condiciones relacionadas con volatilidad de los lados largos y cortos. Las entradas de redes neuronales consisten en una variedad de indicadores, incluyendo el día de la semana, de tendencia (ZLTrend), máximo intradía, osciladores (InvFisherCycle, InvFisherRSI), las bandas de Bollinger, y la desviación estándar. La naturaleza híbrida de la estrategia se puede ver directamente en el estado de código (a partir del código TradeStation): Si EntCondL y NNOutput gt 0,5 luego comenzar Comprar (quotEnMark-Lquot) NShares acciones bar de al lado en el mercado de la quotEntCondLquot variable representa la entrada basada en reglas condiciones y quotNNOuputquot es la salida de la red neural. Ambas condiciones tienen que ser verdad para colocar la orden de entrada larga. La condición de entrada corta funciona de la misma manera. Figura 12. Código de Comercio de la estrategia para la estrategia de parada y marcha atrás EURUSD (izquierda, derecha MetaTrader 4, TradeStation). Haga clic en la figura para abrir el archivo de código correspondiente. Descargar un archivo de proyecto del constructor (.gpstrat) que contiene los ajustes que se describen en este artículo. En este artículo se observó el proceso de construcción de una estrategia de red basado en reglas híbrido / neural para el EURUSD utilizando una parada y marcha atrás (siempre en el mercado) con enfoque Adaptrade constructor. Se demostró cómo el código estrategia puede ser generado para múltiples plataformas mediante la selección de un subconjunto común de los indicadores que funcionan de la misma manera en cada plataforma. Los ajustes necesarios para generar estrategias que reviertan de largo a corto y atrás se ha descrito, y se demostró que la estrategia que resulta un comportamiento positivo en un segmento separado, la validación de los datos. También se verificó que la estrategia genera resultados similares con la opción de datos y el código para cada plataforma. Como se discutió anteriormente, el enfoque de parada y marcha atrás tiene varios inconvenientes y puede no gustar a todo el mundo. Sin embargo, un enfoque siempre-en-el-mercado puede ser más atractivo, con los datos de divisas debido a que los mercados de comercio de divisas durante todo el día. Como resultado, no hay huecos sesión de apertura, y las órdenes de operaciones son siempre activa y disponible para invertir el comercio cuando los cambios del mercado. El uso de los datos intradía (barras de 4 horas) proporcionó más barras de datos para su uso en el proceso de construcción, pero por lo demás fue bastante arbitraria en que la naturaleza siempre-en-el-mercado de la estrategia significa que las operaciones se realizan durante la noche. El proceso de construcción se le permitió evolucionar varias modalidades de inscripción a largo y corto, lo que resulta en una estrategia de parada y marcha atrás asimétrica. A pesar del nombre, la estrategia resultante entra en operaciones largas y cortas en las órdenes de mercado, si bien el mercado, detener y órdenes de límite se consideraron por el proceso de construcción de forma independiente para cada lado. En la práctica, la inversión de largo a corto significaría venta corta dos veces el número de acciones en el mercado como la estrategia fue Actualmente larga, por ejemplo, si la posición actual de larga era de 100.000 acciones, que se vendería cortas 200.000 acciones en el mercado. Del mismo modo, si la posición corriente de corto era 100.000 acciones, usted compra 200.000 acciones en el mercado para invertir de corto a largo. Una historia de los precios más corto fue utilizado que sería ideal. Sin embargo, los resultados fueron positivos en el segmento de validación, lo que sugiere la estrategia no fue sobre-ajuste. Esto apoya la idea de que una red neural puede ser utilizado en una estrategia de negociación sin necesariamente exceso de ajuste de la estrategia para el mercado. La estrategia que aquí se presenta no está destinado a operaciones reales y no ha sido probado en el seguimiento en tiempo real o de comercio. Sin embargo, en este artículo se puede utilizar como una plantilla para el desarrollo de estrategias similares para el EURUSD o en otros mercados. Como siempre, cualquier estrategia de negociación a desarrollar debe ser probado a fondo en el seguimiento en tiempo real o en los datos separados para validar los resultados y para familiarizarse con las características de operación de la estrategia previa a vivir de comercio. Este artículo apareció en la edición de febrero 2015 el boletín Adaptrade Software. Resultados de rendimiento hipotético o simulados tienen ciertas limitaciones inherentes. Diferencia de un registro RENDIMIENTO actuales, resultados SIMULADOS NO representan operaciones reales. Además, dado que los oficios en realidad no han sido ejecutadas, los resultados pueden tener sub o sobre-compensado el impacto, de haberlo, de ciertos factores de mercado, como la falta de liquidez. PROGRAMAS comerciales simuladas, en general, están sujetos a los hecho de que están diseñados con el beneficio de la retrospectiva. NO SE REALIZA LA REPRESENTACIÓN QUE CUALQUIER CUENTA O PROBABLEMENTE PARA LOGRAR GANANCIAS O PÉRDIDAS SIMILARES A LOS QUE SE MUESTRA. Si youd como para estar informado de los nuevos desarrollos, noticias y ofertas especiales de Adaptrade Software, por favor, únase a nuestra lista de correo electrónico. Gracias you. I han hecho una pequeña modificación en el indicador de Renko y me gustaría saber sobre este indicador híbrido Renko en este post. Es posible hacer una pequeña modificación en un renko y usted mismo lo puede hacer para maximizar sus ganancias. Creo que es más fácil de demostrar que describir lo que busque en la imagen para entender la configuración de mi. Haga clic aquí para descargar una herramienta de comercio GRAN y Estrategia para LIBRE voy a describir un 1 pip Renko, que es la versión modificada. Una barra verdadera Renko que duerma abierta hasta la primera barra se ha movido 2 pips cualquier ajuste del Renko que está utilizando. A pesar de que se ve bien pero no se debe utilizar NT. Si quieres, puedo subir el guión y la versión de la Ea renko normal. Yo uso una gran barra rango definido y cubrir un indicador renko definido más pequeño que pinta un cuadro bonito histórica. Así como usted puede tomar la idea de NT7 renko híbrido desde su mismo porque incluye mechas muy largos, algunos de ellos va más de 3 velas. Esas largas mechas casi seguro que tienen los cambios de color de tiempo real. 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